Delvaux alustas arhitektuuriõpinguid, kuid kujunes maalikunstnikuks Brüsseli kunstiakadeemias, kus tema õpetajate hulgas olid sümbolistid Constant Montald ja Jean Delville. Eriti viimane oli haaratud uusromantilistest teosoofilistest ideedest ja oli sajandi alguses saavutanud üleeuroopalise kuulsuse sümbolismi selle variandiga, kus fantastilisi irratsionaalseid teemasid käsitletakse akadeemilise klassitsismi idealiseeritud vormidega, näiteks suuremõõtmeline maal «Saatana aarded» (Brüsseli kunstimuuseumis).
Noore kunstnikuna maalis Delvaux siiski realistlikke pilte metsikust loodusest ja arhitektuurivaateid, sealhulgas sageli raudteejaamade kujutusi, mis rõhutavad ruumilist sügavust. 1920. aastate lõpul huvitus Delvaux ekspressionistlikust kunstist, mida Belgias esindas mitu silmapaistvat maalijat, nende hulgas James Ensor, kelle loomingu omapära oli kujutada groteskseid, kummituslikke skelette ja maskis inimesi. Skeletid ilmuvad ka Delvaux’ loomingusse, kuid nende ilme on rahulikum ja leebem. Delvaux näis otsivat vastukaalu argielu banaalsusele ja see tegi ta vastuvõtlikuks sürrealismi mõjudele, mis jõudsid temani eelkõige Giorgio di Chirico (1888–1978) loomingu kaudu.